COT报告：交易员转为净做空日元(2024年11月05日)
2024-11-05——每周交易者承诺(COT)报告显示了资产管理公司和大型投机者在芝加哥商品交易所期货市场中的持仓情况。以下是截至 2024年10月29日星期二美国商品交易委员会发布的COT报告披露的部分持仓数据 。
该报告的发布日与其记录的交易员实际持仓之间，存在3天的滞后期 。该报告在星期五发布 ，但其中只有截至星期二的数据。
大型投机者连续第二周净做空欧元/美元期货 ，总空头增加15.4%（27.9万份合约） 。他们还转向净做空日元期货，使总做空敞口增加34.8%（23.2万份合约） 。资产管理公司和大型投机者似乎通过削减多头和空头头寸来降低澳元/美元期货的风险。黄金触顶的早期迹象可能正在形成 ，两组交易员总共减少了14.8万份空头头寸 ，减少了12.4万份多头头寸。资产管理公司将VIX期货的净多头敞口推高至1年高位 。
日元/美元（日元期货）仓位——COT报告：
大型投机客转为净做空日元，结束了长达10周的净做多日元头寸 。这是自2021年第一季度以来首次出现看涨。资产管理公司也净做空，但已经是第二周了 。
但鉴于日本央行此后召开的会议不如预期温和 ，且有传言称可能加息 ，或许他们对净空头敞口的回访可能是短暂的 。
欧元/美元（欧元期货）仓位——COT报告：
大型投机者连续第二周增加净空头敞口，并达到自2022年9月以来的最看跌水平。资产管理公司仍然坚定地保持净多头 ，他们的敞口净值上周几乎没有变化（仅下降了1000份合约） 。鉴于欧元/美元连续几周的抛售 ，我现在想知道它是否会反弹，这意味着美元会有更深的回撤 。在经历了5周的抛售之后 ，我对澳元/美元也有类似的看法。
澳元/美元（澳元期货）仓位——COT报告：
资产管理公司对澳元/美元期货的看跌达到六周以来的最高水平 ，而大型投机客的净多头敞口实际上没有变化 。无论如何，澳元/美元期货似乎普遍在降低风险 ，总未平仓合约减少 ，同时资产管理公司和大型投机者的交易量也在减少 。这两组交易员合计削减了-23.7万份多头合约，平仓了-12.2万份空头合约。
黄金期货（GC）仓位- COT报告：
迹象表明 ，金价在如此令人眼花缭乱的高位上可能并非一切都好 。上周 ，大型投机客和管理基金都减少了对黄金的多头和空头敞口，金价也以每周看跌的走势收盘 。
大型投机者的总空头合约升至49周高点87.8万份，资产管理公司的总空头合约升至23周高点39.7万份。多头合约合计减少12.4万份。结果是净多头敞口被交易员之间总计15.3万份合约拉低 。这在宏观计划中并不算大 ，但它确实显示了2700美元附近多头的一定程度的紧张情绪 ，并暗示我们可能会在明年价格最终达到3000美元之前看到一次修正 。
华尔街指数的仓位——COT报告：我们还看到华尔街的上涨势头减弱，标普500指数期货的净多头敞口以12个资产管理公司中最快的单周速度下降（-20.5万份合约）。他们还以四周来最快的速度削减了道琼斯期货的净多头敞口（减少了2.9万份合约） 。
尽管如此 ，他们对纳斯达克期货的净多头敞口仅增加了120份合约 ，尽管上周下半周的价格走势表明，在美国大选前的周末 ，交易员普遍在降低风险 。
VIX期货仓位（IMM数据）- COT报告：
资产管理公司将他们的净多头敞口推至52周高点 ，增加了9.9%（620万份合约）。
